Главная » Механическая торговая система — как её создать?

Механическая торговая система — как её создать?

Механическая торгова система

Механическая торговая система, также автоматическая торговая система (МТС, АТС), торговый робот — это программа, предназначенная для полной или частичной автоматизации торговых процессов. Уровень автоматизации может быть разным — от помощи трейдеру в принятии решений, до автономного выставления и снятия заявок на бирже. Также, возможно выполнение программой дополнительных функций — контроль выставленных заявок, мониторинг сделок, анализ торговли с предоставлением графиков и отчетов.

Их можно скачать в интернете бесплатно. Их можно купить или заказать разработку у профессионалов. Наконец, можно посмотреть видео киберсант трейдер, где домохозяйкам рассказывают о механических системах…

Но лучший вариант — самому разобраться в данном вопросе, чем мы сейчас и займёмся!

Алгоритм создания механической торговой стратегии.

1. Для начала нам потребуется идея, какая-то закономерность, которая способна приносить прибыль в будущем. Например, покупать акции после значительного снижения. Чем не идея? Или продавать валюты тех стран, в которых начинаются войны, стихийные бедствия. Можно использовать отскок от уровней поддержки/сопротивления. Трендовость, имеющаяся на ликвидных рынках, тоже неплохо.

Для примера возьму последнюю идею, для наглядности. Что можно сказать о трендах? Скорее всего, система с маленьким стопом и большим профитом будет жизнеспособна, так построены многие стратегии. На рынке существуют длительные периоды флета, поэтому просадки будут продолжительными. Этого для начала хватит.

2. Подбираем интуитивно понятные параметры и фильтры.
Предположим мы хотим создать трендовую торговую систему. Открываем график валютной пары ищем трендовые участки (когда цена движется в одном направлении без значительных откатов). Пытаемся понять – какие параметры должны быть в нашей механической торговой стратегии?

Скорее всего вам придут в голову следующие мысли:
А) Надо как то отфильтровывать флетовые участки рынка
Б) Надо определится с размерами take profit и стопов. Тейк профит должен быть в несколько раз больше стоп лосса.
В) Мы должны быть готовы к тому, что часть сделок будет уходить в плюсовую зону, но не доходить до уровня снятия профита. То есть мы должны будем поджимать стоп ордер (использовать трейлинг стоп).
Возможно вам в голову прейдут ещё какие то идеи и соображении.

3. Чем проще – тем лучше.

Чем проще тем лучшеВ начале мы тестируем базовую идею. Не надо пытаться включить сразу несколько индикаторов и фильтров. Параметры стоп ордеров и тейк профитов должны быть «простыми». Например, мои стопы всегда кратны цифре 5. То есть 50 или 100 или 500 или 1000. Более точную величину стопа можно будет подобрать потом.

4. Хороший результат (прибыль) должна быть получена с первого прогона.
То есть если базовая идея дала прибыль (хотя бы небольшую), то можно работать на стратегией дальше. Если прибыли нет, то дальнейшая оптимизация бессмысленна.

Тема эта чрезвычайно важная! Поэтому вместо того, что бы тыкать буковки на клавиатуре, лучше я сделаю видео урок по данному вопросу!!!

Что бы не терять времени даром, вы можете посмотреть моё самое первое видео. Оно о том, как я пытался продать механическую торговую систему!

Успехов, Артур!

22.02.2017